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引导篇 迎接中国期权时代，你准备好了吗2

第一章 迎接中国期权元年2

第一节 期权于中国期货市场的重要性2

第二节 期权在日常生活中的应用3

第三节 期权交易的重要性与必要性5

第二章 期权的历史回顾与未来7

第一节 期权的发展历史7

第二节 全球期权成交状况10

第三节 中国期权准备状况20

第四节 中国期权发展的愿景22

知识篇 认识期权的必要知识26

第三章 认识期权合约26

第一节 商品期货期权合约解说26

第二节 金融期权合约解说34

第三节 期权合约种类说明39

第四节 三种状态合约图解43

第四章 认识期权价格——权利金45

第一节 权利金的组成45

第二节 影响期权价格的因素51

第三节 敏感性参数解说54

第五章 期权的定价59

第一节 看涨期权与看跌期权的平价理论59

第二节 看涨期权与看跌期权的上下界62

第三节 定价模型介绍65

第四节 定价模型的应用70

观念篇 期权重要观念76

第六章 期权的基本操作法76

第一节 买入看涨期权76

第二节 卖出看涨期权78

第三节 买入看跌期权79

第四节 卖出看跌期权81

第七章 买方与卖方的观念84

第一节 买方代表的意义84

第二节 卖方代表的意义85

第三节 买方与卖方的优劣比较86

第八章 期权的功能89

第一节 风险管理工具89

第二节 套利工具92

第三节 投机操作工具100

应用篇 期权的套期保值108

第九章 使用期权套期保值的观念108

第一节 套期保值的基本观念108

第二节 交割的套期保值观念111

第三节 不交割的套期保值观念111

第十章 商品（实体）资产的套期保值113

第一节 商品的风险来源113

第二节 产业上下游分别的套期保值需求118

第三节 套期保值流程与步骤120

第四节 套期保值案例分析123

第十一章 金融（虚拟）资产的套期保值131

第一节 各种机构客户的风险敞口日趋增加131

第二节 期权套保特征与主要策略介绍133

第三节 套期保值案例分析145

操作篇 期权的投机操作156

第十二章 期权投机操作的决策流程156

第一节 期权投机操作的基本意义156

第二节 投机操作决策流程图158

第三节 投机操作步骤解说159

第四节 方向的评估162

第五节 速度的评估163

第十三章 执行价格的选择与权利金的衡量172

第一节 三种状态的合约172

第二节 几个执行价格的选择173

第三节 历史波动率与隐含波动率的思考175

第四节 时间价值的思考179

第十四章 期权的特殊指标181

第一节 期权未平仓量的意义181

第二节 总未平仓量与个别未平仓量的观察182

第三节 成交量之卖权买权比185

第四节 未平仓量之卖权买权比186

进阶篇 期权的进阶策略190

第十五章 期权复式策略190

第一节 风险有限收益无限的交易策略190

第二节 风险无限收益有限的交易策略192

第三节 风险有限收益有限的交易策略194

第四节 保护式看涨期权与掩护式看跌期权200

第五节 多部位组合策略202

第十六章 做市商策略与运作介绍209

第一节 套利策略209

第二节 价格错估的监控策略223

第三节 波动率交易224

第四节 做市商的一天230

风险篇 期权的风险管理236

第十七章 期权的风险管理方法236

第一节 Delta风险值与Delta中性236

第二节 Gamma、Theta的管理238

第三节 敏感性参数中性综合管理241

第四节 VaR与情景分析244

备战篇 面对期权，你该准备什么250

第十八章 各种身份的准备工作250

第一节 期货商的准备250

第二节 产业客户的准备254

第三节 金融机构的准备255

第四节 资产管理单位的准备257

第五节 般投资人的准备259

第六节 研究员的准备261

附录 名词解释262

参考文献268

后记269