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第一章 绪论1

一 研究背景及问题的提出1

二 研究目的及意义5

三 研究思路及研究方法5

四 研究框架及研究内容8

第二章 文献综述10

一 金融危机理论10

（一）第一代货币危机模型10

（二）第二代货币危机模型11

（三）新一代金融危机模型13

二 货币政策传导机制16

（一）货币政策传导规则16

（二）货币政策与资产价格18

三 货币政策规则20

（一）泰勒规则20

（二）利率期限结构与货币政策22

四 资本流入25

（一）资本流入与经济危机25

（二）资本流入与宏观经济变量27

五 本章小结27

第三章 美国货币政策变动导致次贷危机发生30

一 美国货币政策变动导致次贷危机发生：理论分析31

（一）从货币政策到房地产价格32

（二）从房地产价格到实体经济34

（三）房地产泡沫的破裂34

二 金融衍生品在次贷危机中的作用35

（一）金融衍生品在房地产价格上升阶段的作用35

（二）金融衍生品在房地产价格下降阶段的作用37

三 美国货币政策变动导致次贷危机发生：实证检验38

（一）模型选择和设计38

（二）变量设置、样本选择及数据说明39

（三）平稳性检验44

（四）协整检验45

（五）VEC模型47

（六）Granger因果关系检验51

（七）脉冲响应分析54

四 本章小结59

第四章 资本流入对美国货币政策的影响61

一 货币（泰勒）规则失效的理论解释62

（一）货币（泰勒）规则验证62

（二）利率期限结构63

（三）货币（泰勒）规则失效与长期利率65

二 资本流入对美国货币政策的影响65

（一）美国资本流入情况66

（二）资本流入对长期利率的影响71

（三）资本流入对短期利率的影响73

（四）过度储蓄与低利率问题74

三 资本流入对美国货币政策的影响：模型分析及数值模拟76

（一）模型分析77

（二）数值模拟80

四 资本流入对美国货币政策的影响：实证检验83

（一）变量选择84

（二）数据分析87

（三）估计结果及结果分析92

（四）模拟结果95

（五）数据深入解读95

（六）回归结果分析96

五 本章小结96

第五章 大量资本流入美国的原因及资本来源分析98

一 美元霸权与资本流入99

（一）国际资本流入对美国经济的影响99

（二）东亚金融危机对世界储蓄格局变化的影响100

（三）美元本位下的高储蓄两难105

（四）美元特殊地位与美国贸易逆差108

二 重构国际货币体系112

（一）美元足够强大吗：现行货币体系分析112

（二）国际货币体系改革方案分析114

（三）对中国在国际货币体系改革中的建议119

三 本章小结120

第六章 结论122

一 主要研究结论122

二 研究的创新之处124

三 几点启示125

四 局限和进一步研究的方向126

附录1 变量定义一览表127

附录2 第三章 附表128

附录3 模拟程序一146

附录4 模拟程序二151

附录5 学者关于美国次贷危机的讨论156

附录6 东亚金融危机中的国际货币基金组织159

附录7 关于国际金融体系改革的各种建议162

一 各个国家的建议162

二 个人的建议163

三 国际组织的建议164

参考文献166

索引177

致谢181