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1 MATLAB入门1

1.1 MATLAB简介1

1.2 MATLAB编程基础4

1.3 编写MATLAB函数18

1.4 一个混沌游戏20

1.5 提高MATLAB的运算效率22

1.6 商品交换的例子26

2 数值计算中的误差与误差传播29

2.1 认识计算机如何存储数字29

2.2 误差问题的认识33

2.3 误差的来源35

2.4 误差的度量37

2.5 运算中的误差传递37

2.6 误差控制38

3 数据的读入和基本统计分析40

3.1 金融分析中常见的数据格式40

3.2 常见的数据获取方式41

3.3 EXCEL数据文件的读取41

3.4 文本数据文件的读取45

3.5 CSV格式和ASCII格式数据的读取47

3.6 通过网络获取数据48

3.7 数据的预处理49

3.8 数据的描述性统计分析54

3.9 样本分布55

3.10 产生常见分布的随机数及分布检验62

3.11 自助法63

3.12 时间序列的基本统计分析65

3.13 常见的假设检验统计方法69

3.14 主成分分析方法75

3.15 因子分析79

4 回归分析84

4.1 MATLAB在处理回归分析中的优势84

4.2 线性回归85

4.3 非线性回归100

4.4 核回归102

4.5 Fama-MacBeth回归107

4.6 我国股票市场日历效应检验110

4.7 基于线性回归的方差分解117

4.8 一些常见问题的讨论120

5 金融分析中的优化问题122

5.1 线性规划问题122

5.2 二次规划问题124

5.3 无约束非线性函数最优化问题135

5.4 约束非线性函数最优化问题138

5.5 局部最优值和全局最优值140

5.6 优化问题的金融应用：信息交易模型的最优参数估计144

6 极大似然估计157

6.1 极大似然估计基本原理157

6.2 极大似然估计的MATLAB函数159

6.3 二元选择回归问题中的参数估计164

6.4 受限因变量回归模型的参数估计168

6.5 上证综合指数收益率广义双曲线分布的极大似然估计174

7 广义矩估计181

7.1 广义矩估计的基本原理181

7.2 广义矩估计的参数估计184

7.3 广义矩估计的MATLAB函数185

7.4 广义矩估计的应用188

8 金融资产收益波动率的估计199

8.1 历史波动率199

8.2 移动平均模型199

8.3 指数加权平均模型201

8.4 ARCH模型203

8.5 GARCH模型204

8.6 多元GARCH模型207

8.7 GARCHSK模型210

8.8 波动率估计的应用：股指期货的套利交易217

9 风险价值和条件风险价值的估计224

9.1 VaR和CVaR的定义224

9.2 基于Cornish-Fisher展开式的VaR和CVaR225

9.3 基于正态分布的VaR和CVaR225

9.4 基于蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR225

9.5 基于历史模拟的VaR和CVaR227

9.6 极值理论与VaR和CVaR231

9.7 均值-方差有效前沿与均值VaR及均值-CVaR有效前沿235

9.8 不同VaR模型套期保值效果的比较244

10 远期利率曲线估计255

10.1 即期利率与远期利率255

10.2 样条法估计利率曲线256

10.3 Svensson模型估计利率曲线268

11 期权定价的数值方法274

11.1 二叉树274

11.2 三叉树277

11.3 二叉树与期权定价277

11.4 蒙特卡罗模拟和期权定价282

11.5 有限差分方法和期权定价297

11.6 期权定价的应用：银行理财产品的定价306

11.7 期权定价的应用：累计股票期权的定价309

12 状态空间模型在金融中的应用312

12.1 状态空间模型312

12.2 状态空间模型与其他时间序列模型313

12.3 卡曼滤波与不可观测变量的估计313

12.4 卡曼滤波的MATLAB程序315

12.5 状态空间模型的参数估计320

12.6 应用状态空间模型研究我国封闭式基金的折价行为327

参考文献335