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Chapter1 风险值的兴起4

1.1财务风险管理的出现4

1.2市场风险之衡量8

1.3风险值以前之风险衡量8

1.4风险值（VaR）15

附录 市场风险的类型24

Chapter2 财务风险之衡量32

2.1以平均数—变异数架构衡量财务风险32

2.2风险值（Value at Risk）40

2.3一致性风险衡量指标48

2.4结论64

附录Ⅰ机率函数65

附录Ⅱ风险值在法规上之应用76

Chapter3 市场风险衡量指标之估计：简介与概述80

3.1资料80

3.2估计历史模拟VaR84

3.3 估计参数法VaR86

3.4一致性风险衡量指标之估计94

3.5估计风险衡量指标估计式之标准误101

3.6核心议题之概述102

Chapter4 无母数方法105

4.1编译历史模拟资料105

4.2历史模拟法估计VaR和ES106

4.3为HS VaR及ES估计信赖区间112

4.4加权历史模拟115

4.5无母数方法之优缺点125

4.6结论128

Chapter5 波动度、共变数和相关系数之预测130

5.1波动度之预测130

5.2共变数和相关系数之预测145

5.3共变数矩阵之预测151

Chapter6 参数法（Ⅰ）159

6.1条件与非条件分配159

6.2常态VaR与ES162

6.3 t分配169

6.4对数常态分配171

6.5其他各种不同的参数方法177

6.6多变量常态变异数—共变数法181

6.7非常态变异数—共变数法186

6.8以连接函数处理多变量报酬率分配188

6.9结论190

Chapter7 参数法（Ⅱ）：极值195

7.1一般化极值（GEV）理论195

7.2 POT法：广义Pareto分配207

7.3钻研EV方法211

7.4结论214

Chapter8 蒙地卡罗模拟法219

8.1蒙地卡罗模拟法之使用219

8.2单一风险因子之蒙地卡罗模拟224

8.3多风险因子之蒙地卡罗模拟227

8.4变异数降低法229

8.5蒙地卡罗模拟法之优缺点240

8.6结论241

Chapter9 随机风险衡量指标法之应用245

9.1选择随机过程245

9.2处理多变量随机过程249

9.3动态风险253

9.4固定收益部位风险256

9.5与信用有关之风险259

9.6保险风险261

9.7衡量退休金风险266

9.8结论271

Chapter10 选择权风险衡量指标之估计275

10.1选择权VaR之分析与演算解275

10.2模拟法280

10.3 Delta-gamma及其相关方法285

10.4结论291

Chapter11 增额和成分风险295

11.1增额风险值295

11.2成分VaR303

11.3 一致性风险衡量指标之拆解312

Chapter12 将部位映射转换到风险因子315

12.1核心工具之选择315

12.2部位的映射转换与风险值估计317

Chapter13 压力测试333

13.1压力测试的好处与难处333

13.2情境分析340

13.3机械式的压力测试348

13.4结论352

Chapter14 流动性风险之估计357

14.1流动性与流动性风险357

14.2估计流动性调整后之VaR359

14.3估计流动性VaR （LaR）365

14.4估计危机时之流动性369

Chapter15 市场风险模型之回顾测试374

15.1基本的资料问题374

15.2以频率检定为基础之回顾测试377

15.3以不同部位和资料从事回顾测试387

15.4评估回顾测试结果之精确性390

15.5结论392

Chapter16 模型风险396

16.1模型与模型风险396

16.2模型风险的来源399

16.3模型风险之量化405

16.4管理模型风险409

16.5结论416

重要辞汇表417