图书介绍

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（法）迈克尔·克劳伊（Michel Crouhy），（以）丹·加莱（Dan Galai），（美）罗伯特·马克（Robert Mark）著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504987389
出版时间：2016
标注页数：382页
文件大小：73MB
文件页数：397页
主题词：风险管理－研究

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图书目录

第1章风险管理：概览1

附录1.1 风险敞口的类别14

第2章公司风险管理初探27

第3章银行及其监管机构：后危机监管框架40

附录3.1 《巴塞尔协议Ⅰ》70

附录3.2 《1996年市场风险修正案》75

附录3.3 《巴塞尔协议Ⅱ》与信用风险的最低资本要求78

附录3.4 《巴塞尔协议2.5》：《巴塞尔协议Ⅱ》框架的增强版82

附录3.5 应急可转换债券86

第4章公司治理与风险管理91

第5章风险与收益理论易用指南111

第6章利率风险与利用衍生工具进行对冲123

第7章衡量市场风险：在险价值、预期损失值与类似指标141

第8章资产负债管理161

第9章信用评分与零售银行信用风险管理185

第10章商业信用风险与单笔信贷的评级202

附录10.1 关键财务比率的定义221

第11章评价信贷组合风险的量化方法与信用风险模型222

附录11.1 简化模型的基本内容249

第12章信用风险转移市场及其意义251

附录12.1 为什么评级机构对债务抵押债券的评级有误导性289

第13章交易对手的信用风险：CVA、DVA和FVA291

第14章操作风险309

第15章模型风险328

第16章压力测试与情景分析343

附录16.1 2013年的《多德一弗兰克法案》严重不利情景360

第17章风险资本计提与风险调整绩效衡量361

后记风险管理趋势377