图书介绍

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应用宏观经济研究方法 引进版
  • 法比奥·卡拉瓦著 著
  • 出版社： 上海：上海财经大学出版社
  • ISBN：9787564204815
  • 出版时间：2009
  • 标注页数：406页
  • 文件大小：135MB
  • 文件页数：420页
  • 主题词：宏观经济学－研究方法

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图书目录

1准备知识1

1.1随机过程2

1.2收敛的概念2

1.3时间序列概念7

1.4大数定理12

1.5中心极限定理14

1.6谱分析的元素16

2动态随机一般均衡模型的解答和模拟23

2.1一些有用的模型23

2.2近似方法37

3提取和测量周期性信息58

3.1统计分解59

3.2混合分解69

3.3经济分解83

3.4时间总体和周期86

3.5收集周期性信息88

4 向量自回归模型92

4.1沃尔定理93

4.2模型设定98

4.3矩和VAR（q）的参数估计105

4.4报告VAR结果109

4.5识别118

4.6相关问题127

4.7验证含有VAR的DSGE模型134

5 GMM和模拟估计量138

5.1广义矩估计和其他标准估计量139

5.2线性模型中的IV估计142

5.3 GMM估计：概述147

5.4 DSGE模型的GMM估计160

5.5模拟估计量166

6 似然法178

6.1卡尔曼滤波179

6.2似然函数的预测误差分解185

6.3数字技巧190

6.4 DSGE模型的ML估计192

6.5两个例子200

7 校准206

7.1定义206

7.2公认的部分207

7.3选择参数和随机过程209

7.4模型评价215

7.5测量的灵敏度230

7.6储蓄、投资和减税：一个例子232

8 动态宏观面板237

8.1从经济理论到动态面板238

8.2同质性动态面板239

8.3动态异质性251

8.4是否需要混合数据？260

8.5货币是超中性的吗？265

9 贝叶斯方法介绍269

9.1预备知识270

9.2决策理论277

9.3推断278

9.4分层和实证贝叶斯模型286

9.5后验模拟器293

9.6稳健性306

9.7估计西班牙规模报酬307

10 贝叶斯向量自回归310

10.1 m个变量的VAR（q）的似然函数311

10.2 VAR的先验312

10.3结构性BVAR324

10.4时间上系数可变的BVAR329

10.5面板数据的VAR模型335

11 贝叶斯时间序列和DSGE模型347

11.1因子模型348

11.2随机扰动模型355

11.3马尔科夫转换模型360

11.4贝叶斯DSGE模型366

附录 统计分布384

参考文献389

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