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第一部分 经济计量学的概念及建模过程1

第1章 绪论3

1．1 应用经济计量模型3

1．2 经济计量学中的主要问题6

1．3 本书的主旨7

1．4 建设性与批判性9

1．5 科学研究方法简论11

1．6 理论、工具与实据14

1．7 经济分析与统计理论16

1．8 对应不同情形的理论19

1．8．1 概率论19

1．8．2 估计理论20

1．8．3 建模理论20

1．8．4 预测理论21

1．8．5 方法论危机之源21

1．9 经济时序例举23

1．10 数据生成过程首探26

1．11 经验模型及其演绎本质33

习题35

第2章 基础概念37

2．1 参数37

2．2 常数性38

2．3 结构39

2．4 分布形式40

2．5 识别与观测等价性42

2．6 相依性43

2．7 随机过程44

2．8 条件化45

2．9 白噪声46

2．10 自相关46

2．11 平稳性49

2．12 单整性50

2．13 协整性52

2．14 趋势52

2．15 异方差53

2．16 维数54

2．17 总合54

2．18 边缘化55

2．19 数据生成过程的广义表达式56

2．20 静态模型一例58

2．21 计量模型、统计机制与数据生成过程65

2．22 因子分解67

2．23 新生过程69

2．24 经验式应用模型71

2．25 白噪过程与新生过程73

2．26 序列因子分解76

2．27 模型设计78

2．28 动态模型一例79

习题85

第3章 基础分析工具90

3．1 未知参数的估计90

3．1．1 估计一例91

3．1．2 递归估计法93

3．1．3 递归估计一例97

3．2 模型评价方法102

3．3 检验统计量103

3．4 渐近分布法104

3．5 蒙特卡罗（Monte Carlo）104

3．5．1 分布抽样105

3．5．2 对立变量法107

3．5．3 控制变量法110

3．5．4 响应表面法113

3．5．5 不变性113

3．5．6 递归蒙特卡罗法114

3．6 遍历性116

3．7 非平稳性118

3．8 范题一例121

3．9 向量式布朗运动131

3．10 蒙特卡罗法一例135

习题140

第4章 动态性与相依性145

4．1 谬回归145

4．2 谬回归分析155

4．3 趋势伪消除159

4．4 一阶自回归动态过程160

4．5 动态约化165

4．6 相依性167

4．7 协整关系171

4．8 双变量之动态性172

4．9 范题一例174

习题180

第5章 外生性及因果关系186

5．1 什么是外生变量？186

5．2 反例二则188

5．2．1 反例之一：外生性与预期188

5．2．2 反倒之二：外生性与给定的回归解释变量193

5．3 弱外生性194

5．4 蛛网模型197

5．5 反例之反思200

5．6 严外生概念的含混性202

5．7 我们是否能发觉外生性设定错误？204

5．7．1 ζt相对于Xt-1不具新生性205

5．7．2 ζt是白噪过程205

5．8 强外生性207

5．9 超外生性209

5．10 超外生性之例212

5．11 因果性215

5．11．1 戈氏非因果性215

5．11．2 政策干预下的抗变性216

5．12 范例二则217

5．13 弱外生性与单位根224

5．13．1 一对协整变量构成的模型224

5．13．2 有关外生性的六种情况226

5．13．3 极限分布229

5．13．4 统计推断233

5．13．5 蒙特卡罗试验一则235

习题239

第6章 线性模型之含义245

6．1 yt＝β'Zt＋？t之四种解释245

6．1．1 回归式246

6．1．2 最小二乘线性逼近式248

6．1．3 应变计划模型250

6．1．4 行为模型252

6．2 预期的形成254

6．2．1 合理预期254

6．2．2 无偏预期256

6．2．3 基于数据的预期259

6．3 自回归修正261

6．4 自回归分布延迟模型：动态条件模型之基本式265

6．5 延迟项及其测度问题267

6．5．1 动态模型之静态解267

6．5．2 延迟之分布270

6．5．3 经验性延迟项分布之含义275

6．6 AD（1，1）模型之蒙特卡罗试验277

6．6．1 系数估值之偏差278

6．6．2 系数之标准均差280

6．6．3 参数之常数性检验281

6．7 实例一则282

6．8 题解一则286

习题289

第7章 线性模型种类292

7．1 导言292

7．2 静态回归模型294

7．3 自回归模型306

7．4 数据差分回归模型314

7．5 导标模型320

7．6 偏调模型325

7．7 共因子模型335

7．8 有限分布延迟模型342

7．9 盲始模型354

7．10 均衡修正模型358

7．10．1 协整性361

7．10．2 随机线性控制系统的控制形式362

7．10．3 经验性研究成果364

7．11 范题二则367

7．11．1 偏调式与均衡修正式367

7．11．2 协整关系表达式371

7．12 小结373

7．12．1 拟合程度373

7．12．2 延迟之分布形状373

习题376

第8章 动态方程组380

8．1 导言380

8．2 动态方程组之统计模型382

8．3 动态方程组之理论模型384

8．4 闭式模型385

8．4．1 模型结构385

8．4．2 线性变换下的不变性386

8．4．3 协整388

8．5 开式模型390

8．5．1 条件模型390

8．5．2 联立方程组模型391

8．5．3 协整392

8．6 动态方程组的建模过程393

8．6．1 动态方程组与经济系统394

8．6．2 边缘化检验394

8．6．3 联立性395

8．6．4 识别条件395

8．6．5 弱外生检验396

8．6．6 动态方程组的协整性质396

8．6．7 跨方程间的相依性396

8．6．8 动态性396

8．7 线性模型分类397

8．7．1 向量均衡修正模型397

8．7．2 静态方程组模型398

8．7．3 向量自回归模型399

8．7．4 差分式方程组模型399

8．7．5 向量导标式模型399

8．7．6 偏调式模型400

8．7．7 共因子式模型400

8．7．8 有限分布延迟模型400

8．7．9 盲始模型401

8．7．10 应用范例401

8．8 线性方程组内的常见模型405

8．8．1 向量自回归模型406

8．8．2 向量均衡修正模型407

8．8．3 联立方程组模型409

8．8．4 条件模型411

8．8．5 条件联立模型412

8．8．6 因果链模型413

8．8．7 块递归式414

8．8．8 三角式415

8．8．9 经验模型范例416

8．9 动态方程组分析418

8．9．1 动态乘数420

8．9．2 最终式422

8．9．3 非线性模型422

8．9．4 动态模拟423

习题425

第9章 约化理论427

9．1 导言428

9．2 数据变换与总合429

9．3 关注参数430

9．4 数据分块433

9．5 边缘化434

9．6 序列因子分解436

9．7 I（O）映射438

9．8 条件因子分解439

9．9 常数性439

9．10 延迟项舍位441

9．11 函数形式441

9．12 衍生模型442

9．13 经济计量概念：测度无信息损失的标准443

9．14 隐式模型设计445

9．15 显式模型设计446

9．16 模型评价的信息分类法446

9．16．1 过去数据447

9．16．2 现在数据447

9．16．3 将来数据447

9．16．4 理论信息448

9．16．5 测度信息448

9．16．6 对立模型448

习题451

第二部分 经济计量分析中的统计方法455

第10章 似然法455

10．1 第一部分的回顾455

10．2 统计模型457

10．3 参数估计的标准与方法458

10．4 似然函数460

10．5 极大似然估计461

10．6 似然方程的性质462

10．7 极大似然估计量的性质465

10．8 极大似然估计量的大样本性质467

10．9 范例二则470

10．10 由V≠I-1引致的错误推断476

10．11 衍生的分布479

10．12 渐近等价480

10．13 集中似然函数480

10．14 边缘分布与条件分布483

10．15 估计量生成式484

10．16 范例：共因子动态式的估计量生成式485

习题488

第11章 联立方程组494

11．1 导言495

11．2 统计方程组496

11．3 统计方程组的动态设定497

11．4 统计方程组的估计499

11．5 统计方程组的协整估计503

11．6 统计方程组的评价511

11．7 协整分析实例512

11．8 经济计量模型514

11．9 识别516

11．10 联立方程组的估计量生成式518

11．10．1 非线性参数524

11．10．2 向量自回归型误差525

11．11 示题一解526

11．12 联立方程建模530

11．13 模型约化衍生的统计量532

11．14 模型估计范例534

习题538

第12章 变量之测度问题542

12．1 导言542

12．2 变量之测度误差544

12．2．1 变量合误差式模型547

12．2．2 工具变量法553

12．3 含潜变量之动态模型557

12．3．1 含潜变量模型的参数估计法558

12．3．2 含潜变量模型的动态性质561

12．4 统计指标修正中的I（1）性567

12．4．1 物价指数的修正568

12．4．2 范例一则571

12．5 测度误差对均衡修正模型之影响573

习题577

第13章 模型的检验与评价580

13．1 检验的统计学框架580

13．2 非中心X2分布584

13．3 检验的大样本性质586

13．4 非中心X2分布之含义590

13．5 检验之势593

13．6 检验的似然比、沃尔德及拉格朗日乘数法595

13．6．1 似然比检验法595

13．6．2 沃尔德检验法597

13．6．3 拉格朗日乘数检验法598

13．7 检验法之间的比较599

13．8 范例一则601

13．9 非线性约束605

13．10 有关检验方法的思考609

13．10．1 零假说609

13．10．2 备择假说610

13．10．3 检验之统计量611

13．10．4 显著性水平613

13．10．5 多重检验614

习题616

第三部分 应用经济计量建模627

第14章 模型之包容性627

14．1 导言627

14．2 传统假说检验之局限629

14．2．1 局限之一：假说拒绝缺乏终裁力629

14．2．2 局限之二：理论证实缺乏确凿力631

14．3 包容性与模型误设分析632

14．4 包容性及其性质634

14．5 包容性在模型分析中的用途639

14．5．1 模型设定分析中的包容性639

14．5．2 误设分析中的包容性640

14．5．3 选模分析中的包容性640

14．6 简洁包容性641

14．7 简例一则643

14．7．1 M1εM2成立吗？645

14．7．2 M2εM1成立吗？646

14．8 嵌套性与包容性646

14．9 线性回归中的包容性648

14．10 平稳随机过程之包容性653

14．11 范例二则657

14．11．1 M1εM2习题一例657

14．11．2 M2εM2实例一则660

14．12 向量自回归模型（VAR）之包容662

14．13 卢卡斯批判与超外生性之检验665

14．13．1 超外生性检验666

14．13．2 习惯行为与预期行为669

14．13．3 反馈模型与正馈模型之包容关系670

14．14 抗变性之检验实例672

14．14．1 超外生检验672

14．14．2 包容检验673

习题675

第15章 应用建模补遗681

15．1 理论模型与计量模型的连接681

15．1．1 理论驱动的计量建模方法682

15．1．2 数据驱动的计量建模方法683

15．1．3 理论与数据相兼的计量建模方法685

15．2 范例二则691

15．2．1 例一：消费函数691

15．2．2 例二：生产函数693

15．3 毕洛（Pyrrho）引理696

15．4 哑变量700

15．5 季度哑变量706

15．5．1 季度滤波法708

15．5．2 季度滤波法之性质709

15．5．3 协整710

15．6 移动平均过程之逼近712

15．7 二阶矩的模型解释：实例一则718

15．8 总体与样本的关系727

习题730

第16章 建模实例733

16．1 货币需求理论与计量建模733

16．2 英国货币需求模型737

16．2．1 金融制度变更及数据特征738

16．2．2 联立分析742

16．2．3 经P变换转入I（O）空间内的联立模型749

16．2．4 单一方程货币需求模型752

16．2．5 模型结果之经济要点760

16．3 中国货币需求模型761

16．3．1 由一般货币需求论看转轨中的数据特征763

16．3．2 由制度论看转轨中的数据特征768

16．3．3 含制度因素的货币需求模型770

16．3．4 模型结果之经济要点775

16．3．5 样本数据指标说明778

16．4 建模分析小结778

参考文献781

英文缩写表804

常用符号表805

样本数据表811

索引819