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第1章 简介1

参考文献6

第2章 风险管理之简介7

2.1 关于风险8

2.2 风险管理16

2.3 模型风险29

问题与讨论36

参考文献36

第3章 相关数量工具之简介41

3.1 时间序列分析42

3.2 copula函数47

3.3 极值理论50

3.4 概率论52

3.5 线性回归分析、一般动差法与有效动差法56

3.6 极大熵原则58

3.7 模拟方法59

3.8 类神经网络64

3.9 资料探勘65

3.10 随机微分方程式67

3.11 线性规划69

3.12 动态规划70

参考文献71

问题与讨论71

第4章 风险值77

4.1 关于风险值78

4.2 其他风险测量值81

4.3 测量方法83

4.4 测试方法88

4.5 投资组合风险值93

4.6 风险预算96

问题与讨论99

参考文献99

第5章 信用风险106

5.1 信用评分与评比108

5.2 信用评等系统111

5.3 信用风险模型114

5.4 新版巴塞尔协议124

5.5 信用衍生性金融商品126

问题与讨论136

参考文献136

第6章 利率风险140

6.1 定义与应用范围141

6.2 利率模式141

6.3 利率期限结构模型147

6.4 利率风险149

6.5 利率风险管理158

问题与讨论166

参考文献167

第7章 衍生性金融商品风险171

7.1 关于衍生性金融商品172

7.2 其他创新衍生性金融商品173

7.3 关于衍生性金融商品风险177

7.4 测量衍生性金融商品风险179

7.5 衍生性金融商品之操作风险180

7.6 衍生性金融商品之会计处理原则188

7.7 运用策略198

问题与讨论205

参考文献206

第8章 资产与负债之管理209

8.1 关于资产与负债之管理210

8.2 资产证券化219

8.3 风险移转与风险证券化223

8.4 避险基金228

8.5 量化分析工具233

8.6 避险工具238

8.7 CAMEL模型240

问题与讨论241

参考文献242

第9章 营运风险247

9.1 关于营运风险248

9.2 营运风险模型259

9.3 营运风险指标263

9.4 资本配置266

9.5 营运风险数据库269

9.6 全企业风险管理系统271

问题与讨论276

参考文献277

第10章 风险管理之未来282

10.1 风险管理的再省思283

10.2 风险管理之未来发展285

10.3 新版巴塞尔协议之影响292

10.4 其他新兴风险项目与测量方法305

10.5 金控公司307

10.6 结论与建议310

问题与讨论312

参考文献313

附录 财金风险管理方面之相关网际网络英文资源317

词汇表325