图书介绍

金融市场风险定量分析 理论、技术与应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融市场风险定量分析 理论、技术与应用
  • 柯金川著 著
  • 出版社： 北京：光明日报出版社
  • ISBN：9787802069046
  • 出版时间：2010
  • 标注页数：248页
  • 文件大小：46MB
  • 文件页数：256页
  • 主题词：认知科学－研究－西方国家－近代

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图书目录

第一篇 证券市场时间序列分析3

第一章 股市波动的自回归特征分析3

1.1引言3

1.2模型概述6

1.3实证分析9

第二章 基于R/S模型的股票收益与波动率分析21

2.1引言21

2.2 R/S分析法22

2.3实证研究26

2.4结论35

第三章 协整方法及其在金融市场中的应用38

3.1引言38

3.2协整理论40

3.3协整理论在证券投资中的实证研究48

3.4国际资本流动运行分析56

第二篇 优化金融学理论69

第四章 神经网络模型在股价预测中的应用69

4.1人工神经网络概述69

4.2 BP神经网络72

4.3 BP神经网络预测模型的实证分析78

4.4小结88

第五章 基于DEA方法的投资组合优化91

5.1引言91

5.2 DEA模型94

5.3基于DEA方法的投资组合优化99

5.4 DEA模型的应用103

5.5结合DEA模型的投资决策定性分析113

5.6基于DEA模型的投资决策方法116

5.7本章小结117

第六章CAPM模型及投资组合的优化118

6.1引言118

6.2资本资产定价模型122

6.3实证分析128

6.4结论135

第七章 基于随机模拟和VAR约束的投资组合优化136

7.1引言136

7.2基于Monte Carlo模拟的资产预期收益率计算原理137

7.3基于随机模拟和VAR约束下的投资组合优化139

7.4小结149

第三篇 金融风险评价153

第八章 熵理论及其在金融风险评价中的应用153

8.1熵理论概述153

8.2熵理论在金融安全评价中的应用157

8.3熵理论在投资组合中的应用166

8.4熵理论在并购交易系统复杂性评价中的应用176

第九章 突变理论及其在金融安全评价中的应用186

9.1概述186

9.2初等突变理论及其在金融安全评价中的应用188

9.3高等突变理论及其在国际资本流动预警中的应用201

第十章 粗糙集理论及其在评价指标体系中的应用221

10.1概述221

10.2粗糙集理论224

10.3基于粗糙集理论评价的基本步骤227

10.4粗糙集理论方法的应用229

10.5本章小结237

参考文献239

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